Backtesting ل eur

Backtesting استراتيجية تجارة EUR / USD باستخدام ATR زائدة توقف بواسطة Tradinformed على 15 أغسطس 2014 في هذه المقالة سوف تظهر نتائج بلدي backtest استراتيجية التداول EUR / USD. ما هي مثيرة للاهتمام حول هذا الاختبار هو أن اعتدت أأ إشارة دخول عشوائية. أود أيضا أن تستخدم محطة زائدة على أساس ATR لإغلاق المواقف. النتائج تبين أن استراتيجية تداول دخول عشوائية يمكن أن تكون مربحة باستخدام وقف زائدة. السوق والإطار الزمني أنا باستخدام بلدي الزوج الفوركس المفضلة، EUR / USD، ويتداول على الإطار الزمني 4 ساعة. كل شوط من التحليل هو أكثر من 10،000 4 فترات ساعة. تشغيل الدراسة في الفترة من مايو 2006 إلى أكتوبر 2012. دخول الإشارة تعتبر مداخل تجارية جيدة عموما أن يكون جزءا هاما من التداول. وأنا أتفق بشدة مع هذا ومع ذلك، وأنواع مختلفة من إدخالات تعمل بشكل جيد في أنواع مختلفة من الأسواق. وليس من الممكن أن تقول ما في السوق سيفعل، لذلك أفضل جدا مداخل يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان في الصفقات المربحة. في هذا الاختبار ولقد استخدمت مولد رقم عشوائي لتحريك إدخالات التجارة. إن الشيء العظيم حول دخول عشوائي هو أن نتمكن من اختبار ذلك مرارا وتكرارا على البيانات التاريخية نفسها. لأنه هو دخول عشوائي نتائج لا تختلف كثيرا جدا. ومع ذلك، من خلال تكرار الاختبار عدة مرات، ونحن الحصول على مستوى جيد من الاتساق. وغالبا ما يشار إلى هذا الأسلوب من تكرار تحليلا لكوسيلة مونتي كارلو بعد الكازينو الشهير. لقد سجلت في وقت سابق شريط فيديو يوتيوب على استخدام Excel لإنشاء جهاز محاكاة مونت كارلو. خروج الإشارة وخرجت كل التجارة باستخدام وقف زائدة. توقف زائدة تميل إلى أن تكون مرتبطة مع استراتيجيات نوع الاتجاه التالي. أنا لا تستخدم الربح المستهدف. ويتم احتساب نقاط وقف زائدة على أساس متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR). وATR هو مقياس التقلبات الأخيرة في السوق. وبعد ذلك مضاعفة ATR بمعامل لحساب المسافة وقف زائدة. وغالبا ما تسمى هذه الطريقة في حساب وقف الخسارة الثريا خروج وتم تطوير وشعبية من قبل تشاك يبو والدكتور ألكسندر ألدر. في تحليلي أنا باستخدام 20 فترة ATR. وكمثال على ذلك: بالنسبة لتجارة طويلة مع مدخلا هي 1.3500، وهو ATR 45 نقطة ومضاعف 2. وقف الخسارة ستكون 1.3500 (0.0045 * 2) = 1.3410. كما يتحرك الوضع التجاري في أرباح توقف زائدة سوف تتحرك معها لجني الأرباح. المحاكاة لكل عامل ATR لقد واجه تحليل 100 مرة. لهذه النتائج لقد مقابل ثلاثة مقاييس مختلفة. أولا، إنشاء متوسط ​​الربح خلال الاختبارات. ثانيا عامل الربح، وهي القيمة المطلقة من القيمة الإجمالية للتداولات الفوز مقسوما على إجمالي قيمة الصفقات خاسرة. أخيرا لقد حسبت النسبة المئوية للاختبارات التي كانت مربحة.